PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYC с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с RTH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and RTH (VanEck Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index while RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.50%/yr vs 14.19%/yr for RTH. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IYC charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности IYC и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и VanEck Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 11.50% против 14.19% соответственно.

IYC

1 день
0.12%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
0.12%
1 год
4.35%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.22%
10 лет*
11.50%
Всё время*
8.49%

RTH

1 день
0.19%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
3.07%
С начала года
9.25%
1 год
14.20%
3 года*
16.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
14.19%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYC

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
$12.78M$11.16M$11.99M

RTH

VanEck Retail ETF
$1.31M$1.19M$1.27M

Сравнение доходности по годам IYC и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.12%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
RTH
VanEck Retail ETF		9.25%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between IYC and RTH is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.88

The correlation between IYC and RTH shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и RTH

Секторы
IYC
RTH

Потребительский циклический сектор

66.8%
53.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
28.2%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Технологии

7.0%

-

Промышленность

3.9%
3.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

15.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
66.8%
RTH
53.8%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.5%
RTH
28.2%

Коммуникационные услуги

IYC
10.6%
RTH

-

Технологии

IYC
7.0%
RTH

-

Промышленность

IYC
3.9%
RTH
3.0%

Энергетика

IYC
0.1%
RTH

-

Сырьевые материалы

IYC

-

RTH

-

Финансовые услуги

IYC

-

RTH

-

Здравоохранение

IYC

-

RTH
15.0%

Недвижимость

IYC

-

RTH

-

Коммунальные услуги

IYC

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

VanEck Retail ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

IYC vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYC c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и VanEck Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.07

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.67

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.82

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

5.03

-4.09

IYC vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и RTH

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-42.32%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-7.83%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-13.80%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-25.00%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-25.00%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.32%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.83%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и RTH

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с VanEck Retail ETF (RTH) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.07%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.49%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.28%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.97%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

17.63%

+2.32%

Сравнение комиссий IYC и RTH

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и RTH

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности RTH в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
RTH
VanEck Retail ETF		0.89%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

IYC and RTH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (5.38%) compared to RTH (5.07%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs RTH's -42.32%.

On 10-year performance, RTH leads with 14.19% vs 11.50% for IYC. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 14.19% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

RTH has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.50% for IYC.

IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.35% for RTH.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор