PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IYJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.83%/yr vs 12.54%/yr for IYJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.54% соответственно.

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.54%
1 год
6.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.83%

IYJ

1 день
0.68%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.22%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-1.40%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.60%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between IYC and IYJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.81

The correlation between IYC and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYC и IYJ

Секторы
IYC
IYJ

Потребительский циклический сектор

67.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Технологии

3.7%
7.8%

Промышленность

3.5%
69.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.1%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

IYC
67.4%
IYJ
1.6%

Коммуникационные услуги

IYC
13.6%
IYJ

-

Потребительский защитный сектор

IYC
11.4%
IYJ

-

Технологии

IYC
3.7%
IYJ
7.8%

Промышленность

IYC
3.5%
IYJ
69.0%

Энергетика

IYC
0.1%
IYJ

-

Сырьевые материалы

IYC

-

IYJ
4.1%

Финансовые услуги

IYC

-

IYJ
17.0%

Здравоохранение

IYC

-

IYJ
0.4%

Недвижимость

IYC

-

IYJ

-

Коммунальные услуги

IYC

-

IYJ
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

IYC vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.90

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.37

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.24

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.44

-3.16

IYC vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IYJ равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и IYJ

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-61.97%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.39%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-19.67%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-26.24%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-40.20%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-1.61%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.20%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.17%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IYJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 4.33%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.76%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.57%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.71%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

18.14%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.91%

-0.01%

Сравнение комиссий IYC и IYJ

И IYC, и IYJ имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IYJ

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IYJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (5.76%) compared to IYC (4.33%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, IYJ leads with 12.54% vs 11.83% for IYC. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.54% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC and IYJ have the same expense ratio: 0.38% per year.

IYJ has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.50% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYJ is Industrials Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index.

IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор