Сравнение IYC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.83% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и IWM
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYC vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYC
IWM
Сравнение IYC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.15 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.70 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.93 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.08 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IYC и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и IWM
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и IWM
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -59.05% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -13.74% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -31.91% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -41.13% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.33% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.83% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.36% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 14.48% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 23.18% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.54% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.99% | -3.14% |