PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IDU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.83%/yr vs 8.77%/yr for IDU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IYC charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.77% соответственно.

IYC

1 день
0.16%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.54%
1 год
6.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.83%

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-1.40%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between IYC and IDU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г.

0.42

Over the past year, the correlation between IYC and IDU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYC и IDU

Секторы
IYC
IDU

Потребительский циклический сектор

67.4%

-

Коммуникационные услуги

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Технологии

3.7%

-

Промышленность

3.5%
8.4%

Энергетика

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

91.1%

Потребительский циклический сектор

IYC
67.4%
IDU

-

Коммуникационные услуги

IYC
13.6%
IDU

-

Потребительский защитный сектор

IYC
11.4%
IDU

-

Технологии

IYC
3.7%
IDU

-

Промышленность

IYC
3.5%
IDU
8.4%

Энергетика

IYC
0.1%
IDU
0.5%

Сырьевые материалы

IYC

-

IDU

-

Финансовые услуги

IYC

-

IDU

-

Здравоохранение

IYC

-

IDU

-

Недвижимость

IYC

-

IDU

-

Коммунальные услуги

IYC

-

IDU
91.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

IYC vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.68

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.01

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.04

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

2.35

-1.07

IYC vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и IDU

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-53.88%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.15%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-16.74%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-24.11%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-36.18%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.24%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.38%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IDU

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 4.33%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.25%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.13%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.93%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

16.52%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.73%

+1.17%

Сравнение комиссий IYC и IDU

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IDU

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IDU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IDU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDU has higher volatility (5.25%) compared to IYC (4.33%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.83% vs 8.77% for IDU. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.83% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.50% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IDU is Utilities Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.42% for IDU.

IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор