Сравнение IYC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Gold Trust (IAU).
IYC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.27% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и IAU
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYC vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYC
IAU
Сравнение IYC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.33 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.72 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 9.95 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.26 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYC и IAU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и IAU
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и IAU
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -45.14% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -19.18% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -20.93% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -21.82% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -11.71% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -15.98% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.23% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 10.44% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 24.15% | -13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 27.64% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.70% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 15.83% | +4.02% |