PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.27% соответственно.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IYC и IAU

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IYC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.90

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.33

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.72

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

9.95

-7.12

IYC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.90

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.26

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между IYC и IAU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IAU

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYC и IAU

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-45.14%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-19.18%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-20.93%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-21.82%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-11.71%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-15.98%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.23%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

10.44%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

24.15%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

27.64%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

17.70%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

15.83%

+4.02%