PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IYC is passively managed, while EATZ is actively managed. Over the past 5 years, IYC returned 6.37%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности IYC и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%8.86%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between IYC and EATZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.73

The correlation between IYC and EATZ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и EATZ

Секторы
IYC
EATZ

Потребительский циклический сектор

67.8%
78.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

11.2%
16.9%

Технологии

3.6%

-

Промышленность

3.5%
4.9%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
EATZ
78.2%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
EATZ
2.3%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
EATZ
16.9%

Технологии

IYC
3.6%
EATZ

-

Промышленность

IYC
3.5%
EATZ
4.9%

Энергетика

IYC
0.1%
EATZ

-

Сырьевые материалы

IYC

-

EATZ

-

Финансовые услуги

IYC

-

EATZ

-

Здравоохранение

IYC

-

EATZ

-

Недвижимость

IYC

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

IYC

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

IYC vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.10

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.28

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.08

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

0.14

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.12

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IYC и EATZ

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-34.40%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-23.21%

+11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-23.21%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-33.34%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-13.56%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-13.40%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

12.82%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и EATZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.99%, в то время как у AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.91%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.48%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.81%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

21.65%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.60%

-1.71%

Сравнение комиссий IYC и EATZ

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и EATZ

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and EATZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EATZ has higher volatility (4.91%) compared to IYC (3.99%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, IYC leads with 6.37% vs 2.20% for EATZ. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYC has performed better with a 6.37% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 1.00% for EATZ.

IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор