PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

IYC и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYC и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 11.07% против 11.91% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий IYC и CARZ

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

IYC vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.87

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.52

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.42

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

13.72

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.87

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между IYC и CARZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и CARZ

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IYC и CARZ

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IYCCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-51.20%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-16.91%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-40.30%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-51.20%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.18%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.03%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.22%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и CARZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYCCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

10.35%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

19.53%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

30.55%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

27.65%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

26.03%

-6.18%