PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с IDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IXUS и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		8.50%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.63% соответственно.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

IDOG

1 день
2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.50%
6 месяцев
18.68%
1 год
37.17%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий IXUS и IDOG

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.27

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.08

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.23

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

16.27

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между IXUS и IDOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IDOG

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности IDOG в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.59%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IDOG

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-37.32%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.18%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-25.31%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-37.32%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-2.23%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.03%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.22%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IDOG

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.29%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.76%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.45%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.57%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.48%

-0.50%