PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

IXUS и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-13.02%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий IXUS и FID

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.16

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.84

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.98

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.27

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между IXUS и FID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и FID

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и FID

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-39.79%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.93%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.13%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.84%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.60%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.36%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и FID

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

4.96%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.37%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

12.62%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.03%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.10%

-2.12%