PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с FDT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IXUS и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.73% соответственно.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IXUS и FDT

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.86

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.48

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.01

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

16.70

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.86

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между IXUS и FDT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и FDT

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FDT в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и FDT

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-46.10%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.41%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-33.18%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-46.10%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-10.30%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.86%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.22%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и FDT

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 8.41%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.73%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.97%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

19.35%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.86%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.32%

-1.34%