PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с EFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) while EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 9.78%/yr vs 7.96%/yr for EFG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции EFG по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.96% соответственно.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

EFG

1 день
-0.78%
1 месяц
4.62%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.06%
1 год
14.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		7.91%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between IXUS and EFG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.93

The correlation between IXUS and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и EFG

Секторы
IXUS
EFG

Финансовые услуги

22.4%
10.6%

Технологии

18.0%
18.1%

Промышленность

15.9%
29.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.7%

Сырьевые материалы

7.6%
4.6%

Здравоохранение

7.1%
14.2%

Энергетика

5.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Финансовые услуги

IXUS
22.4%
EFG
10.6%

Технологии

IXUS
18.0%
EFG
18.1%

Промышленность

IXUS
15.9%
EFG
29.6%

Потребительский циклический сектор

IXUS
8.3%
EFG
10.7%

Сырьевые материалы

IXUS
7.6%
EFG
4.6%

Здравоохранение

IXUS
7.1%
EFG
14.2%

Энергетика

IXUS
5.2%
EFG
0.2%

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.1%
EFG
5.1%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.8%
EFG
4.8%

Коммунальные услуги

IXUS
3.2%
EFG
1.1%

Недвижимость

IXUS
2.5%
EFG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с VUGEFG с VOO

Доходность на риск

IXUS vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.85

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.32

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.13

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

4.17

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.85

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IXUS и EFG

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-58.40%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.78%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-16.87%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-35.78%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-35.78%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.78%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.16%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.46%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и EFG

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 5.64% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.88%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.36%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.08%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

18.11%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.69%

-0.62%

Сравнение комиссий IXUS и EFG

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и EFG

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EFG в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.34%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IXUS and EFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (5.88%) compared to IXUS (5.64%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, IXUS leads with 9.78% vs 7.96% for EFG. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 9.78% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.34% for EFG.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.40% for EFG.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор