PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с DFAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional. IXUS is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, IXUS returned 19.44%/yr vs 9.64%/yr for DFAR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 11.46%.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и DFAR

2026 (YTD)2025202420232022
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-10.38%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Correlation

The correlation between IXUS and DFAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.55

The correlation between IXUS and DFAR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXUS и DFAR

Секторы
IXUS
DFAR

Финансовые услуги

22.4%
0.0%

Технологии

18.0%

-

Промышленность

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.6%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.5%
99.8%

Финансовые услуги

IXUS
22.4%
DFAR
0.0%

Технологии

IXUS
18.0%
DFAR

-

Промышленность

IXUS
15.9%
DFAR

-

Потребительский циклический сектор

IXUS
8.3%
DFAR

-

Сырьевые материалы

IXUS
7.6%
DFAR

-

Здравоохранение

IXUS
7.1%
DFAR

-

Энергетика

IXUS
5.2%
DFAR

-

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.1%
DFAR

-

Коммуникационные услуги

IXUS
4.8%
DFAR

-

Коммунальные услуги

IXUS
3.2%
DFAR

-

Недвижимость

IXUS
2.5%
DFAR
99.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO

Доходность на риск

IXUS vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSDFARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.88

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.25

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.36

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

4.29

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.88

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IXUS и DFAR

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и DFAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-32.27%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.43%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-17.64%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.01%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-14.22%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и DFAR

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.71%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.40%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.10%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

19.13%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

19.13%

-2.06%

Сравнение комиссий IXUS и DFAR

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и DFAR

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and DFAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs DFAR's -32.27%.

On 3-year performance, IXUS leads with 19.44% vs 9.64% for DFAR. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IXUS has performed better with a 19.44% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.77% for DFAR.

IXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAR is REIT. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.19% for DFAR.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и DFAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор