Сравнение IXUS с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
IXUS и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IXUS и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -10.38% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.46%.
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и DFAR
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUS vs. DFAR — Ранг доходности на риск
IXUS
DFAR
Сравнение IXUS c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.16 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.32 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.30 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 1.16 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.16 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и DFAR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и DFAR
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DFAR в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и DFAR
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -32.27% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.10% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.75% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -14.76% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.13% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и DFAR
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 4.48% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.28% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 16.06% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.32% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.32% | -2.34% |