PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - IXP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXP returned 9.30%/yr vs 9.36%/yr for VOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IXP charges 0.43%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности IXP и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXP имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции VOX немного впереди с 9.36%.

IXP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.33%
1 год
17.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.30%

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF		0.11%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Correlation

The correlation between IXP and VOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.85

The correlation between IXP and VOX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXP и VOX

Секторы
IXP
VOX

Коммуникационные услуги

97.7%
98.4%

Технологии

2.0%
1.2%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

IXP
97.7%
VOX
98.4%

Технологии

IXP
2.0%
VOX
1.2%

Недвижимость

IXP
0.5%
VOX
0.1%

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
VOX
0.2%

Сырьевые материалы

IXP

-

VOX

-

Потребительский защитный сектор

IXP

-

VOX

-

Энергетика

IXP

-

VOX

-

Финансовые услуги

IXP

-

VOX

-

Здравоохранение

IXP

-

VOX
0.0%

Промышленность

IXP

-

VOX
0.0%

Коммунальные услуги

IXP

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

IXP vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.98

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

5.74

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IXP и VOX

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-57.18%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.56%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-21.15%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-46.76%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-46.76%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.88%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-11.91%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и VOX

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.35%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.18%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.47%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.15%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.89%

-2.37%

Сравнение комиссий IXP и VOX

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и VOX

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		2.98%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IXP and VOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOX has higher volatility (4.35%) compared to IXP (3.92%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs VOX's -57.18%.

On 10-year performance, VOX leads with 9.36% vs 9.30% for IXP. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOX has performed better with a 9.36% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.

IXP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.99% for VOX.

IXP is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOX is Technology Equities. IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор