Сравнение IXP с VOX
IXP (iShares Global Comm Services ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - IXP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXP returned 8.71%/yr vs 8.25%/yr for VOX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IXP charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности IXP и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции IXP превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 8.71% против 8.25% соответственно.
IXP
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.47%
- С начала года
- -2.25%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.71%
- Всё время*
- 6.62%
VOX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.58M | $4.21M | $3.68M | |
| $73.87M | $60.31M | $55.65M |
Сравнение доходности по годам IXP и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -2.25% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.23% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Correlation
The correlation between IXP and VOX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between IXP and VOX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXP vs. VOX — Ранг доходности на риск
IXP
VOX
Сравнение IXP c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXP | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.84 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXP и VOX
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXP | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -57.18% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.56% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -21.15% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -46.76% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -46.76% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.48% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -11.87% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.49% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и VOX
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXP | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.77% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.88% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.21% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.47% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.04% | -2.45% |
Сравнение комиссий IXP и VOX
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и VOX
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VOX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.34% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IXP and VOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOX has higher volatility (7.77%) compared to IXP (6.78%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs VOX's -57.18%.
On 10-year performance, IXP leads with 8.71% vs 8.25% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXP has performed better with a 8.71% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.
IXP has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.05% for VOX.
IXP is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOX is Communications Equities. IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.09% for VOX.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXP и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор