PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXP с UPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXP и UPS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IXP с UPS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXP или UPS.

Доходность

Сравнение доходности IXP и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXP:

1.32

UPS:

-0.78

Коэф-т Сортино

IXP:

1.83

UPS:

-0.90

Коэф-т Омега

IXP:

1.25

UPS:

0.86

Коэф-т Кальмара

IXP:

1.30

UPS:

-0.46

Коэф-т Мартина

IXP:

4.66

UPS:

-1.50

Индекс Язвы

IXP:

4.89%

UPS:

16.70%

Дневная вол-ть

IXP:

18.36%

UPS:

31.88%

Макс. просадка

IXP:

-50.11%

UPS:

-54.77%

Текущая просадка

IXP:

-1.55%

UPS:

-51.22%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -20.25%. За последние 10 лет акции IXP превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 7.69% против 3.30% соответственно.

IXP

С начала года

8.90%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

23.33%

3 года

17.96%

5 лет

13.26%

10 лет

7.69%

UPS

С начала года

-20.25%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-25.90%

1 год

-25.79%

3 года

-15.12%

5 лет

3.27%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

United Parcel Service, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXP и UPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг риск-скорректированной доходности IXP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXP c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа UPS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и UPS

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UPS в 6.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXP
iShares Global Comm Services ETF		1.24%1.35%1.24%1.43%1.80%0.95%2.18%4.32%3.40%4.02%3.89%12.39%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.70%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Просадки

Сравнение просадок IXP и UPS

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и UPS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и UPS

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 3.85%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...