Сравнение IXP с SGRT
IXP (iShares Global Comm Services ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IXP is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IXP charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности IXP и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
IXP
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.77%
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -1.54% | 5.98% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between IXP and SGRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
IXP
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXP и SGRT
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -17.87% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -17.46% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -3.66% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 37.05% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 37.05% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 37.05% | -18.55% |
Сравнение комиссий IXP и SGRT
IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и SGRT
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.31% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXP and SGRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
IXP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для IXP и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор