Сравнение IXP с SGRT
IXP (iShares Global Comm Services ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IXP is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IXP charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности IXP и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.94%.
IXP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.85%
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXP и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -5.93% | 5.98% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
Correlation
The correlation between IXP and SGRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXP vs. SGRT — Ранг доходности на риск
IXP
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXP c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXP | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXP и SGRT
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -17.87% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -5.67% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -3.23% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXP | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 35.33% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 35.33% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 35.33% | -16.83% |
Сравнение комиссий IXP и SGRT
IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и SGRT
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.47% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXP and SGRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
IXP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для IXP и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор