PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXP с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

IXP и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IXP и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и SGRT

2026 (YTD)2025
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-4.77%6.53%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с VTIIXP с QQQIXP с IYW
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий IXP и SGRT

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
IXP
iShares Global Comm Services ETF

Доходность на риск

IXP vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.09

-1.76

Корреляция

Корреляция между IXP и SGRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и SGRT

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXP и SGRT

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXPSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-17.87%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.09%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-3.52%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXPSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

32.60%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

32.60%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

32.60%

-14.10%