PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IXP tracks the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXP returned 8.85%/yr vs 18.63%/yr for SCHG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXP charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IXP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.85% против 18.63% соответственно.

IXP

1 день
-0.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-6.00%
1 год
7.48%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.85%

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-5.93%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IXP and SCHG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.77

The correlation between IXP and SCHG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXP и SCHG

Секторы
IXP
SCHG

Коммуникационные услуги

99.3%
15.3%

Технологии

2.0%
46.7%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

6.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

IXP
99.3%
SCHG
15.3%

Технологии

IXP
2.0%
SCHG
46.7%

Недвижимость

IXP
0.5%
SCHG
0.5%

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
SCHG
12.4%

Сырьевые материалы

IXP

-

SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

IXP

-

SCHG
1.6%

Энергетика

IXP

-

SCHG
0.7%

Финансовые услуги

IXP

-

SCHG
6.6%

Здравоохранение

IXP

-

SCHG
8.4%

Промышленность

IXP

-

SCHG
6.0%

Коммунальные услуги

IXP

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IXP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.00

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.42

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.98

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.19

-1.25

IXP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXP и SCHG

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-34.59%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-16.41%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-23.39%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-34.59%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-34.59%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-6.57%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-5.20%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.03%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и SCHG

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 4.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.90%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.46%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.21%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

22.38%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

21.58%

-3.08%

Сравнение комиссий IXP и SCHG

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и SCHG

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.47%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IXP and SCHG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to IXP (4.80%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.63% vs 8.85% for IXP. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.63% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.

IXP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.38% for SCHG.

IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор