PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с PFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IXP tracks the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXP returned 9.30%/yr vs 11.82%/yr for PFM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXP charges 0.43%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности IXP и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.82% соответственно.

IXP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.33%
1 год
17.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.30%

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF		0.11%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between IXP and PFM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.72

Over the past year, the correlation between IXP and PFM has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXP и PFM

Секторы
IXP
PFM

Коммуникационные услуги

97.7%
1.1%

Технологии

2.0%
24.7%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

12.0%

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

18.5%

Здравоохранение

-

14.9%

Промышленность

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Коммуникационные услуги

IXP
97.7%
PFM
1.1%

Технологии

IXP
2.0%
PFM
24.7%

Недвижимость

IXP
0.5%
PFM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
PFM
4.0%

Сырьевые материалы

IXP

-

PFM
3.0%

Потребительский защитный сектор

IXP

-

PFM
12.0%

Энергетика

IXP

-

PFM
4.7%

Финансовые услуги

IXP

-

PFM
18.5%

Здравоохранение

IXP

-

PFM
14.9%

Промышленность

IXP

-

PFM
11.1%

Коммунальные услуги

IXP

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

IXP vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.14

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.15

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.86

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

11.59

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IXP и PFM

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-53.21%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-7.09%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-14.50%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-17.81%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-32.22%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

0.00%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-6.94%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.75%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и PFM

iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.95%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

7.13%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

9.46%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

13.54%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

15.20%

+3.32%

Сравнение комиссий IXP и PFM

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и PFM

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		2.98%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

IXP and PFM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXP has higher volatility (3.92%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.82% vs 9.30% for IXP. On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.82% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

IXP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.33% for PFM.

IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор