Сравнение IXP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IXP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.83% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IWM
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IXP vs. IWM — Ранг доходности на риск
IXP
IWM
Сравнение IXP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.70 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 7.08 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IXP и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IWM
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IWM
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -59.05% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.74% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -31.91% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -41.13% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.33% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -10.83% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.73% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 7.36% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.48% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 23.18% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.54% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 22.99% | -4.49% |