Сравнение IXP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Gold Trust (IAU).
IXP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.27% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IAU
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IXP vs. IAU — Ранг доходности на риск
IXP
IAU
Сравнение IXP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.72 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.95 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IXP и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IAU
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IAU
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -45.14% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -19.18% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -20.93% | -23.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -21.82% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -11.71% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -15.98% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.23% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 10.44% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 24.15% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 27.64% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.70% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 15.83% | +2.67% |