PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF
-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.27% соответственно.


IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Comm Services ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IXP и IAU

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IXP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXPIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.90

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.72

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

9.95

-3.26

IXP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.90

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между IXP и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и IAU

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF
3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXP и IAU

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IXPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-45.14%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-19.18%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-20.93%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-21.82%

-22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-11.71%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-15.98%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.23%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

10.44%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

24.15%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

27.64%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.70%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

15.83%

+2.67%