PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXP с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXP и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF
-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.97% соответственно.


IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Comm Services ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий IXP и FPX

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

IXP vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.05

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.19

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

10.78

-4.09

IXP vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между IXP и FPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и FPX

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF
3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IXP и FPX

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IXPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-56.29%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.19%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-43.14%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-43.14%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.75%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-11.43%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.20%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и FPX

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.11%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

18.68%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

29.37%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

26.54%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.17%

-5.67%