Сравнение IXP с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
IXP и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.97% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и FPX
IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
IXP vs. FPX — Ранг доходности на риск
IXP
FPX
Сравнение IXP c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.05 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.19 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 10.78 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IXP и FPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и FPX
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и FPX
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -56.29% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.19% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -43.14% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -43.14% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.75% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -11.43% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.20% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и FPX
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 9.11% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 18.68% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 29.37% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 26.54% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.17% | -5.67% |