PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXP с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXP и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и DARP


2026 (YTD)202520242023
IXP
iShares Global Comm Services ETF
-4.77%29.27%31.33%8.76%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Comm Services ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий IXP и DARP

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

IXP vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXPDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.19

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.74

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.15

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

17.03

-10.34

IXP vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXPDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.19

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.80

Корреляция

Корреляция между IXP и DARP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и DARP

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF
3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXP и DARP

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


IXPDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-30.27%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.92%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-8.02%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.84%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.88%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и DARP

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXPDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.11%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

19.29%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

29.51%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

26.41%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

26.41%

-7.91%