Сравнение IXN с SPTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).
IXN и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и SPTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 4.00% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -0.51%.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и SPTE
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.
Доходность на риск
IXN vs. SPTE — Ранг доходности на риск
IXN
SPTE
Сравнение IXN c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.12 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.83 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.93 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IXN и SPTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и SPTE
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPTE в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и SPTE
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и SPTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -25.55% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -14.05% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -9.07% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -4.26% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и SPTE
iShares Global Tech ETF (IXN) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеют волатильность 9.16% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 8.89% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 16.89% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 27.00% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 25.73% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 25.73% | -1.54% |