Сравнение IXN с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IXN и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXN или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IXN и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.04% против 16.38% соответственно.
IXN
21.13%
-1.54%
8.81%
27.87%
20.58%
19.04%
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| IXN | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 5.31% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 17.00% |
| Макс. просадка | -55.67% | -34.59% |
| Текущая просадка | -6.14% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и SCHG
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IXN и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXN c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и SCHG
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и SCHG
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и SCHG
iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.59% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.