PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 25.57%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IXN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 25.57% против 18.77% соответственно.

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IXN and SCHG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.93

The correlation between IXN and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и SCHG

Секторы
IXN
SCHG

Технологии

99.3%
46.3%

Промышленность

0.2%
5.8%

Энергетика

0.1%
0.8%

Здравоохранение

0.1%
7.7%

Недвижимость

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Финансовые услуги

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

IXN
99.3%
SCHG
46.3%

Промышленность

IXN
0.2%
SCHG
5.8%

Энергетика

IXN
0.1%
SCHG
0.8%

Здравоохранение

IXN
0.1%
SCHG
7.7%

Недвижимость

IXN
0.0%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

IXN

-

SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

IXN

-

SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

SCHG
1.7%

Финансовые услуги

IXN

-

SCHG
6.7%

Коммунальные услуги

IXN

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IXN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
1.60

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.18

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.51

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

5.04

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.60

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IXN и SCHG

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-34.59%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.41%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-23.39%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-34.59%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.59%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.20%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.90%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и SCHG

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.61%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

11.62%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

15.50%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

22.27%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

21.55%

+2.85%

Сравнение комиссий IXN и SCHG

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и SCHG

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IXN and SCHG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.57% vs 18.77% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.57% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.36% for SCHG.

IXN is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.04% for SCHG.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор