Сравнение IXN с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IXN и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 20.80% против 16.95% соответственно.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и SCHG
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
IXN vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IXN
SCHG
Сравнение IXN c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.09 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.71 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IXN и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и SCHG
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и SCHG
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -34.59% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -16.41% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -34.59% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -34.59% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -12.51% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -5.22% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.84% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и SCHG
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.77% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 12.54% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 22.45% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.31% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.51% | +2.68% |