Сравнение IXN с MGGIX
IXN (iShares Global Tech ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IXN returned 25.57%/yr vs 13.54%/yr for MGGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности IXN и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции MGGIX по среднегодовой доходности: 25.57% против 13.54% соответственно.
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
MGGIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам IXN и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 4.95% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between IXN and MGGIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.82 |
The correlation between IXN and MGGIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
IXN
MGGIX
Сравнение IXN c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.17 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | -0.38 | +19.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | -0.22 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.13 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IXN и MGGIX
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -59.08% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -27.65% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -27.65% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -51.02% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -51.60% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -10.61% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.23% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 12.36% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и MGGIX
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.98% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 19.04% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.55% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 26.01% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.05% | +1.35% |
Сравнение комиссий IXN и MGGIX
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и MGGIX
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and MGGIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (7.95%) compared to MGGIX (5.98%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs MGGIX's -59.08%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор