Сравнение IXN с MGGIX
IXN (iShares Global Tech ETF) and MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) are both funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 13.62%/yr for MGGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for MGGIX.
Доходность
Сравнение доходности IXN и MGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у MGGIX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции MGGIX по среднегодовой доходности: 23.87% против 13.62% соответственно.
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IXN и MGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
Correlation
The correlation between IXN and MGGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.82 |
The correlation between IXN and MGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. MGGIX — Ранг доходности на риск
IXN
MGGIX
Сравнение IXN c MGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | MGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.24 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -0.50 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и MGGIX
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки MGGIX в -59.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и MGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -59.08% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -27.65% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -27.65% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -51.02% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -51.60% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -10.04% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.23% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 12.97% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и MGGIX
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | MGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 8.06% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 18.47% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 23.74% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 26.42% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 23.20% | +1.55% |
Сравнение комиссий IXN и MGGIX
IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MGGIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и MGGIX
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and MGGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.99%) compared to MGGIX (8.06%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs MGGIX's -59.08%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и MGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор