PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF
-4.79%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 20.59% против 9.76% соответственно.


IXN

1 день
4.40%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-2.26%
1 год
33.44%
3 года*
23.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.59%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Tech ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IXN и IWM

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IXN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXNIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.66

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.82

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

6.76

+0.99

IXN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между IXN и IWM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и IWM

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
1.09%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IXN и IWM

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IXNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-59.05%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-13.74%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-31.91%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-41.13%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-7.91%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-10.83%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.70%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и IWM

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.47%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

14.47%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

23.18%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

22.55%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

22.99%

+1.20%