Сравнение IXN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IXN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 20.59% против 9.76% соответственно.
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и IWM
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IXN vs. IWM — Ранг доходности на риск
IXN
IWM
Сравнение IXN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.66 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.82 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.76 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.43 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IXN и IWM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и IWM
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и IWM
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -59.05% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -13.74% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -31.91% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -41.13% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.91% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -10.83% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.70% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и IWM
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.47% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 14.47% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 23.18% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.55% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 22.99% | +1.20% |