PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с TECW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с TECW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L).

IXN и TECW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TECW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXN и TECW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и TECW.L

2026 (YTD)2025202420232022
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-23.17%
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-8.16%22.43%34.05%54.07%-24.18%
Разные валюты инструментов

IXN торгуется в USD, в то время как TECW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у TECW.L с доходностью -8.16%.

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%

TECW.L

1 день
3.72%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-6.57%
1 год
28.44%
3 года*
24.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC
Часто сравнивают с TECW.L:
TECW.L с IITU.LTECW.L с SMHTECW.L с AYEW.DETECW.L с CSUS.ASTECW.L с IUIT.LTECW.L с VGTTECW.L с XDWT.L

Сравнение комиссий IXN и TECW.L

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TECW.L в 0.30%.

IXN
iShares Global Tech ETF
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

IXN vs. TECW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TECW.L
Ранг доходности на риск TECW.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECW.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECW.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECW.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECW.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c TECW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNTECW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.64

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.10

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. TECW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECW.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и TECW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNTECW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между IXN и TECW.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и TECW.L

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как TECW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
TECW.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXN и TECW.L

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TECW.L в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TECW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNTECW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-28.26%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-16.66%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-13.70%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-6.28%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

6.26%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и TECW.L

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNTECW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.36%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

15.16%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

23.99%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

23.34%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

23.34%

+0.85%