Сравнение IXN с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
IXN и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IXN и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -4.79% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -6.57% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.55% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.55%.
IXN
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.59%
IEDI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и IEDI
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
IXN vs. IEDI — Ранг доходности на риск
IXN
IEDI
Сравнение IXN c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.41 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.75 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.79 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 2.35 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.41 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IXN и IEDI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и IEDI
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.09% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и IEDI
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -30.60% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -10.57% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -29.79% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.31% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -6.98% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.57% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и IEDI
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.85% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 9.84% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 17.06% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.15% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 19.52% | +4.67% |