PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IXN и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXN и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 20.80% против 11.32% соответственно.

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий IXN и IDGT

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IXN
iShares Global Tech ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IXN vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.20

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.94

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.26

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.33

Корреляция

Корреляция между IXN и IDGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и IDGT

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IXN и IDGT

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-77.95%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-12.23%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-35.83%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-36.88%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-1.06%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-20.04%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.20%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и IDGT

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

8.17%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

15.15%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

21.60%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

23.03%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

23.14%

+1.05%