Сравнение IXJ с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
IXJ и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.39% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и XBI
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
IXJ vs. XBI — Ранг доходности на риск
IXJ
XBI
Сравнение IXJ c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.28 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.99 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.41 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 16.21 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.28 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и XBI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и XBI
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и XBI
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -63.89% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -13.39% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -55.04% | +36.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -63.89% | +36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -25.70% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -20.91% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и XBI
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.31% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 19.25% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 28.95% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 32.23% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 32.15% | -16.49% |