Сравнение IXJ с IBIT
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IXJ returned 13.71% vs -39.82% for IBIT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IXJ charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IXJ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 8.54%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.76% | 14.99% | -2.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IXJ and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IXJ
IBIT
Сравнение IXJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.77 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -1.30 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ и IBIT
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -52.11% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -52.11% | +41.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -50.47% | +44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -16.85% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 30.58% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 13.18% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 34.64% | -24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 44.31% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 50.22% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 50.22% | -34.55% |
Сравнение комиссий IXJ и IBIT
IXJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и IBIT
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.52% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IXJ (5.06%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IXJ leads with 13.71% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXJ has performed better with a 13.71% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IXJ.
IXJ has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for IBIT.
IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.25% for IBIT.
IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор