Сравнение IXJ с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IXJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | -2.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и IBIT
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IXJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IXJ
IBIT
Сравнение IXJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.44 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.37 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.35 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.75 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.44 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и IBIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и IBIT
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и IBIT
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -49.36% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -49.36% | +39.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -45.80% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -14.18% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 23.27% | -19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.95% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 36.76% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 45.40% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 51.21% | -37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 51.21% | -35.55% |