PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и HTEC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-3.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%12.15%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
-6.51%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -6.51%.


IXJ

1 день
1.96%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.20%
1 год
4.10%
3 года*
5.42%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.40%

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Сравнение комиссий IXJ и HTEC

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.


Доходность на риск

IXJ vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJHTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.93

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.45

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.31

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

4.40

-3.36

IXJ vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа HTEC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.23

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.23

Корреляция

Корреляция между IXJ и HTEC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и HTEC

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности HTEC в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и HTEC

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и HTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-57.53%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-16.31%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-56.10%

+37.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-35.69%

+27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-28.85%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.85%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и HTEC

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.96%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.40%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

23.82%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

24.29%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

25.53%

-9.87%