PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с GSKH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IXJ и GSKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.


IXJ

1 день
1.45%
1 месяц
0.89%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.97%
1 год
13.71%
3 года*
5.44%
5 лет*
4.16%
10 лет*
8.54%

GSKH

1 день
2.87%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.56%
1 год
42.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и GSKH


2026 (YTD)2025
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-1.76%14.03%
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF
9.90%36.51%

Correlation

The correlation between IXJ and GSKH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.62

The correlation between IXJ and GSKH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

GSK plc ADRhedged ETF

Доходность на риск

IXJ vs. GSKH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c GSKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IXJGSKHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.31

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

6.06

-3.04

IXJ vs. GSKH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GSKH равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и GSKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и GSKH

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и GSKH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXJGSKHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-18.54%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-18.54%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-11.62%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.86%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

7.06%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и GSKH

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXJGSKHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.89%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

18.67%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

26.14%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

26.95%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

26.95%

-11.28%

Сравнение комиссий IXJ и GSKH

IXJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и GSKH

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GSKH в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF
2.82%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.52%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы


IXJ and GSKH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSKH has higher volatility (6.89%) compared to IXJ (5.06%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs GSKH's -18.54%.

On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 13.71% for IXJ. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IXJ.

GSKH has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.52% for IXJ.

IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.19% for GSKH.

GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и GSKH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор