Сравнение IXJ с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
IXJ и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или XT.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и XT
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у XT с доходностью -0.90%.
IXJ
3.36%
-8.79%
-3.94%
9.80%
7.57%
7.53%
XT
-0.90%
-2.25%
0.22%
10.74%
8.38%
N/A
Основные характеристики
| IXJ | XT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 17.42% |
| Макс. просадка | -40.60% | -34.41% |
| Текущая просадка | -12.10% | -10.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и XT
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XT в 0.47%.
Корреляция
Корреляция между IXJ и XT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXJ c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и XT
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XT в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.38% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% | 1.51% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.45% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и XT
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и XT
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.09%, в то время как у iShares Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.