PortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXJ и XT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IXJ и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.88%
146.60%
IXJ
XT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.01

XT:

0.21

Коэф-т Сортино

IXJ:

0.08

XT:

0.45

Коэф-т Омега

IXJ:

1.01

XT:

1.06

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.01

XT:

0.19

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.02

XT:

0.85

Индекс Язвы

IXJ:

7.77%

XT:

5.39%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.02%

XT:

22.08%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

IXJ:

-13.44%

XT:

-13.03%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у XT с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.36% соответственно.


IXJ

С начала года

1.23%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.16%

5 лет

6.38%

10 лет

6.44%

XT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-4.24%

1 год

2.78%

5 лет

8.70%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXJ и XT

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XT в 0.47%.


График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXJ: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и XT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXJ: -0.01
XT: 0.21
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXJ: 0.08
XT: 0.45
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IXJ: 1.01
XT: 1.06
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXJ: -0.01
XT: 0.19
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXJ: -0.02
XT: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.21
IXJ
XT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и XT

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XT в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%1.38%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и XT

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.44%
-13.03%
IXJ
XT

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и XT

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 8.95%, в то время как у iShares Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
14.68%
IXJ
XT