PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXJ с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с XT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.38%/yr vs 13.95%/yr for XT. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IXJ charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.95% соответственно.

IXJ

1 день
1.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
2.58%
С начала года
4.70%
1 год
21.59%
3 года*
7.76%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.40%

XT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
15.67%
С начала года
18.04%
1 год
34.68%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.95%
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXJ

iShares Global Healthcare ETF
$18.89M$15.73M$24.23M

XT

iShares Future Exponential Technologies ETF
$7.52M$6.70M$7.83M

Сравнение доходности по годам IXJ и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		4.70%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		18.04%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%

Correlation

The correlation between IXJ and XT is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IXJ and XT has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXJ и XT

Секторы
IXJ
XT

Здравоохранение

99.2%
28.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.0%

Технологии

0.4%
42.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

3.2%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Здравоохранение

IXJ
99.2%
XT
28.5%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
XT
0.0%

Технологии

IXJ
0.4%
XT
42.9%

Сырьевые материалы

IXJ

-

XT
1.5%

Коммуникационные услуги

IXJ

-

XT
4.0%

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

XT
6.7%

Энергетика

IXJ

-

XT
0.1%

Финансовые услуги

IXJ

-

XT
3.2%

Промышленность

IXJ

-

XT
8.0%

Недвижимость

IXJ

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

IXJ

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с XDWH.LIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с ROBOXT с QQQXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

IXJ vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXJ c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.95

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.63

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.33

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

11.95

-7.16

IXJ vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и XT

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-34.41%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.45%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-22.09%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-34.41%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-34.41%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.26%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-7.35%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.91%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и XT

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 4.74%, в то время как у iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.20%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

14.48%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.88%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

21.11%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

20.13%

-4.38%

Сравнение комиссий IXJ и XT

IXJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и XT

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XT в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.43%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.94%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and XT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (5.20%) compared to IXJ (4.74%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs XT's -34.41%.

On 10-year performance, XT leads with 13.95% vs 8.38% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XT has performed better with a 13.95% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.43% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while XT is Technology Equities. IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор