PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 7.66%/yr vs 14.70%/yr for XT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 7.66% против 14.70% соответственно.

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%

Correlation

The correlation between IXJ and XT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IXJ and XT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXJ и XT

Секторы
IXJ
XT

Здравоохранение

98.9%
23.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

43.5%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Здравоохранение

IXJ
98.9%
XT
23.4%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
XT
0.0%

Сырьевые материалы

IXJ

-

XT
2.0%

Коммуникационные услуги

IXJ

-

XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

XT
7.9%

Энергетика

IXJ

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

IXJ

-

XT
3.3%

Промышленность

IXJ

-

XT
10.1%

Недвижимость

IXJ

-

XT
0.0%

Технологии

IXJ

-

XT
43.5%

Коммунальные услуги

IXJ

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

IXJ vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.89

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.83

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

4.41

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

18.51

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.89

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IXJ и XT

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-34.41%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.45%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-22.09%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-34.41%

+16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-34.41%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-0.47%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-7.41%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.49%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и XT

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.75%, в то время как у iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.85%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

11.94%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.99%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

20.76%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.08%

-4.41%

Сравнение комиссий IXJ и XT

И IXJ, и XT имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и XT

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and XT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (4.85%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs XT's -34.41%.

On 10-year performance, XT leads with 14.70% vs 7.66% for IXJ. Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XT has performed better with a 14.70% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ and XT have the same expense ratio: 0.46% per year.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.47% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while XT is Technology Equities. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net).

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор