Сравнение IXJ с EMLC
IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.43%/yr vs 2.28%/yr for EMLC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и EMLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 8.43% против 2.28% соответственно.
IXJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.43%
EMLC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам IXJ и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -1.18% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.40% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
Correlation
The correlation between IXJ and EMLC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between IXJ and EMLC shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ vs. EMLC — Ранг доходности на риск
IXJ
EMLC
Сравнение IXJ c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 4.75 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ и EMLC
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EMLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -32.43% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -6.19% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -9.15% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -24.58% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -26.47% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.83% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -14.35% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.86% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и EMLC
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 2.44% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 6.17% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 7.06% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 9.14% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 10.04% | +5.66% |
Сравнение комиссий IXJ и EMLC
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и EMLC
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EMLC в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.41% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ and EMLC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXJ has higher volatility (4.81%) compared to EMLC (2.44%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs EMLC's -32.43%.
On 10-year performance, IXJ leads with 8.43% vs 2.28% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXJ has performed better with a 8.43% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.
EMLC has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 1.41% for IXJ.
IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while EMLC is Emerging Markets Bonds. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.30% for EMLC.
EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXJ и EMLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор