PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с AAXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.43%/yr vs 10.34%/yr for AAXJ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.34% соответственно.

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.25%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between IXJ and AAXJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IXJ and AAXJ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXJ и AAXJ

Секторы
IXJ
AAXJ

Здравоохранение

98.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

15.8%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Здравоохранение

IXJ
98.9%
AAXJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
AAXJ
2.0%

Сырьевые материалы

IXJ

-

AAXJ
3.1%

Коммуникационные услуги

IXJ

-

AAXJ
5.9%

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

AAXJ
8.9%

Энергетика

IXJ

-

AAXJ
2.2%

Финансовые услуги

IXJ

-

AAXJ
15.8%

Промышленность

IXJ

-

AAXJ
7.3%

Недвижимость

IXJ

-

AAXJ
1.4%

Технологии

IXJ

-

AAXJ
49.4%

Коммунальные услуги

IXJ

-

AAXJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

IXJ vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.11

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.73

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.41

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

12.55

-10.26

IXJ vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и AAXJ

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-49.37%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.66%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.74%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-40.64%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-44.52%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.62%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-14.01%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.71%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и AAXJ

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 4.81%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

11.46%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

19.71%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

22.12%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

20.32%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

20.42%

-4.72%

Сравнение комиссий IXJ и AAXJ

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и AAXJ

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and AAXJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to IXJ (4.81%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.34% vs 8.43% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.34% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.41% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор