PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и PSCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 11.63% против 6.73% соответственно.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Сравнение комиссий IXG и PSCF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.


Доходность на риск

IXG vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.47

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.77

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

2.43

+1.53

IXG vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Корреляция

Корреляция между IXG и PSCF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и PSCF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PSCF в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IXG и PSCF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и PSCF.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-45.46%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.27%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-36.77%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-45.46%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.36%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-8.67%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.53%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и PSCF

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.76%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.51%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

21.57%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.56%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

24.79%

-4.64%