PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXG с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с PEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXG (iShares Global Financials ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.17%/yr vs 4.92%/yr for PEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности IXG и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 13.17% против 4.92% соответственно.

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%

PEX

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.95%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.32%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-7.84%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%

Correlation

The correlation between IXG and PEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between IXG and PEX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXG и PEX

Секторы
IXG
PEX

Финансовые услуги

98.2%
96.7%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.2%
1.6%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
98.2%
PEX
96.7%

Технологии

IXG
1.1%
PEX

-

Промышленность

IXG
0.2%
PEX
1.6%

Энергетика

IXG
0.1%
PEX

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
PEX
1.4%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
PEX

-

Сырьевые материалы

IXG

-

PEX
0.3%

Коммуникационные услуги

IXG

-

PEX

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

PEX

-

Недвижимость

IXG

-

PEX

-

Коммунальные услуги

IXG

-

PEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD

Доходность на риск

IXG vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.94

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.25

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.61

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

-1.07

+7.91

IXG vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и PEX

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-49.17%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-24.72%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-24.72%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-36.58%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-49.17%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.70%

+16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-8.31%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

13.93%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и PEX

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.42%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.97%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.62%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.97%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.01%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.25%

+0.60%

Сравнение комиссий IXG и PEX

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и PEX

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PEX в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		8.61%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

IXG and PEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (3.97%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs PEX's -49.17%.

On 10-year performance, IXG leads with 13.17% vs 4.92% for PEX. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.17% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 2.15% for IXG.

IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 3.13% for PEX.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор