Сравнение IXG с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
IXG и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IXG и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 16.37% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и PBDC
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
IXG vs. PBDC — Ранг доходности на риск
IXG
PBDC
Сравнение IXG c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.56 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.66 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.61 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -1.29 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.56 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IXG и PBDC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и PBDC
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и PBDC
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -20.47% | -57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -20.15% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -17.32% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -4.13% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 9.47% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и PBDC
iShares Global Financials ETF (IXG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.96% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.16% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 14.25% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 21.62% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.73% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.73% | +3.42% |