PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и PBDC


2026 (YTD)2025202420232022
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%16.37%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-9.87%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

PBDC

1 день
2.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-12.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Putnam BDC Income ETF

Сравнение комиссий IXG и PBDC

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.


Доходность на риск

IXG vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGPBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.56

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.66

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.61

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

-1.29

+5.26

IXG vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.56

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.78

-0.55

Корреляция

Корреляция между IXG и PBDC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и PBDC

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PBDC в 11.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и PBDC

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и PBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-20.47%

-57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-20.15%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-17.32%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-4.13%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

9.47%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и PBDC

iShares Global Financials ETF (IXG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.96% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.16%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.25%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

21.62%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.73%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

16.73%

+3.42%