Сравнение IXG с JGLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).
IXG и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IXG и JGLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и JGLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 8.26% |
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | -3.18% | 14.07% | 17.00% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у JGLO с доходностью -3.18%.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
JGLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и JGLO
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JGLO в 0.47%.
Доходность на риск
IXG vs. JGLO — Ранг доходности на риск
IXG
JGLO
Сравнение IXG c JGLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | JGLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.57 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | JGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IXG и JGLO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и JGLO
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JGLO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.24% | 1.20% | 2.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и JGLO
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и JGLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | JGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -16.12% | -62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -11.28% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.40% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -1.93% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и JGLO
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | JGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.60% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.03% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 16.76% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.17% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.17% | +5.98% |