PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXG с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с JGLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXG (iShares Global Financials ETF) and JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global Financials Sector Index, while JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. IXG is passively managed, while JGLO is actively managed. Over the past year, IXG returned 21.85% vs 12.10% for JGLO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXG charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for JGLO.

Доходность

Сравнение доходности IXG и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью 6.19%.

IXG

1 день
0.18%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.65%
1 год
21.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.17%

JGLO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.86%
С начала года
6.19%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и JGLO

2026 (YTD)202520242023
IXG
iShares Global Financials ETF		10.65%28.54%25.69%9.61%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		6.19%14.07%17.00%8.01%

Correlation

The correlation between IXG and JGLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between IXG and JGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXG и JGLO

Секторы
IXG
JGLO

Финансовые услуги

98.2%
17.3%

Технологии

1.1%
31.6%

Промышленность

0.2%
7.8%

Энергетика

0.1%
3.9%

Здравоохранение

0.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
16.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

IXG
98.2%
JGLO
17.3%

Технологии

IXG
1.1%
JGLO
31.6%

Промышленность

IXG
0.2%
JGLO
7.8%

Энергетика

IXG
0.1%
JGLO
3.9%

Здравоохранение

IXG
0.1%
JGLO
8.6%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
JGLO
16.1%

Сырьевые материалы

IXG

-

JGLO
1.6%

Коммуникационные услуги

IXG

-

JGLO
8.2%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

JGLO
1.3%

Недвижимость

IXG

-

JGLO
1.5%

Коммунальные услуги

IXG

-

JGLO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO

Доходность на риск

IXG vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGJGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.99

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.45

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.28

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

5.10

+1.73

IXG vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и JGLO

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и JGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-16.12%

-62.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.47%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-1.86%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.38%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и JGLO

iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеют волатильность 3.42% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.15%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.28%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.08%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

14.08%

+5.77%

Сравнение комиссий IXG и JGLO

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JGLO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и JGLO

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности JGLO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.15%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.13%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXG and JGLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLO has higher volatility (3.49%) compared to IXG (3.42%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs JGLO's -16.12%.

On 1-year performance, IXG leads with 21.85% vs 12.10% for JGLO. On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXG has performed better with a 21.85% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

IXG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.13% for JGLO.

IXG is categorized as Financials Equities, while JGLO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.47% for JGLO.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и JGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор