PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и JGLO


2026 (YTD)202520242023
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%8.26%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
-3.18%14.07%17.00%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у JGLO с доходностью -3.18%.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Сравнение комиссий IXG и JGLO

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JGLO в 0.47%.


Доходность на риск

IXG vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.73

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.57

-0.50

IXG vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.99

-0.76

Корреляция

Корреляция между IXG и JGLO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и JGLO

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JGLO в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и JGLO

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и JGLO.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-16.12%

-62.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.28%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.40%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-1.93%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.73%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и JGLO

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.60%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.03%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.76%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.17%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

14.17%

+5.98%