Сравнение IXG с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IXG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 26.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и IBIT
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IXG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IXG
IBIT
Сравнение IXG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.40 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.29 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.39 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -0.83 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.40 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IXG и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и IBIT
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и IBIT
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -49.36% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -49.36% | +36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -46.11% | +37.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -14.13% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 23.09% | -19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 12.99% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 36.75% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 45.42% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 51.26% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 51.26% | -31.11% |