PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и FNCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.25% соответственно.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий IXG и FNCL

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

IXG vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.14

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.32

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.26

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

0.79

+3.17

IXG vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между IXG и FNCL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и FNCL

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IXG и FNCL

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-44.38%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.78%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-25.68%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-44.38%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-11.94%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-6.89%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.92%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и FNCL

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.88%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.75%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

20.02%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.34%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.35%

-2.20%