Сравнение IXC с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
IXC и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 5.81% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.48% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.48%.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
XLEI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и XLEI
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
IXC vs. XLEI — Ранг доходности на риск
IXC
XLEI
Сравнение IXC c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 4.03 | -3.70 |
Корреляция
Корреляция между IXC и XLEI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и XLEI
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности XLEI в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и XLEI
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -5.31% | -62.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.92% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -0.93% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.43% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 11.43% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 11.43% | +15.35% |