Сравнение IXC с PIT
IXC (iShares Global Energy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. IXC is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, IXC returned 17.43%/yr vs 21.53%/yr for PIT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности IXC и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 29.17%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 32.48%.
IXC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 28.84%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 10.05%
PIT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 29.17% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 0.83% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 32.48% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between IXC and PIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between IXC and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. PIT — Ранг доходности на риск
IXC
PIT
Сравнение IXC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 4.66 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 15.95 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и PIT
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -12.27% | -55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.56% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -12.27% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -10.56% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -4.02% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.08% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и PIT
iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.99% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 19.29% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 21.58% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 17.50% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 17.50% | +9.34% |
Сравнение комиссий IXC и PIT
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и PIT
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PIT в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.85% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and PIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (6.44%) compared to PIT (4.99%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 21.53% vs 17.43% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 21.53% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 2.85% for IXC.
IXC is categorized as Energy Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор