PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с ECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с ECO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock. Over the past year, IXC returned 39.73% vs 162.96% for ECO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и ECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 71.35%.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

ECO

1 день
0.67%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
46.57%
С начала года
71.35%
1 год
162.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и ECO

2026 (YTD)202520242023
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%4.09%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		71.35%71.94%-11.70%-1.25%

Correlation

The correlation between IXC and ECO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.29

The correlation between IXC and ECO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Okeanis Eco Tankers Corp

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с ECO:
ECO с TVTXECO с DHTECO с NSSCECO с NVDAECO с ADIECO с BBCECO с LITE

Доходность на риск

IXC vs. ECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c ECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.93

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.20

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

9.28

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

25.97

-17.86

IXC vs. ECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа ECO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и ECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и ECO

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и ECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-46.15%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-17.66%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.46%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-14.78%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.30%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и ECO

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

15.89%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

31.06%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

41.78%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

42.31%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

42.31%

-15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и ECO

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности ECO в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		9.22%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and ECO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (15.89%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs ECO's -46.15%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и ECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор