PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECO с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECO с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock, while BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Over the past year, ECO returned 139.41% vs 116.78% for BBC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECO и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECO показывает доходность 50.53%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью 8.64%.

ECO

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.64%
С начала года
50.53%
6 месяцев
40.48%
1 год
139.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECO и BBC

2026 (YTD)202520242023
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		50.53%71.94%-11.70%-1.51%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%15.51%

Correlation

The correlation between ECO and BBC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okeanis Eco Tankers Corp

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с ECO:
ECO с DHTECO с NSSCECO с NVDAECO с TVTXECO с LITEECO с MPWRECO с TAN
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

ECO vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECO c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
3.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.98

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

7.78

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

24.80

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECO vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECO на текущий момент составляет 3.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBC равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECO и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

3.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.12

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ECO и BBC

Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-76.85%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-15.10%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-30.27%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-37.14%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.73%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ECO и BBC

Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что ECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

10.93%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

26.43%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

35.50%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.99%

39.31%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.99%

37.74%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECO и BBC

Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		10.49%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECO and BBC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (12.23%) compared to BBC (10.93%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs BBC's -76.85%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECO и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор