Сравнение IXC с BACAX
IXC (iShares Global Energy ETF) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, IXC returned 10.29%/yr vs 8.62%/yr for BACAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IXC charges 0.46%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.
Доходность
Сравнение доходности IXC и BACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у BACAX с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.62% соответственно.
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
BACAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 27.65%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам IXC и BACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 28.98% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
Correlation
The correlation between IXC and BACAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between IXC and BACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. BACAX — Ранг доходности на риск
IXC
BACAX
Сравнение IXC c BACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | BACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.69 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 13.98 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IXC и BACAX
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и BACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -78.88% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.11% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -18.73% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.74% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -65.92% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.81% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -34.28% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и BACAX
iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.98% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 14.12% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.23% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.55% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 27.22% | -0.37% |
Сравнение комиссий IXC и BACAX
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и BACAX
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности BACAX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.92% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IXC and BACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IXC has higher volatility (7.50%) compared to BACAX (6.98%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs BACAX's -78.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и BACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор