Сравнение BACAX с VV
BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Over the past 10 years, BACAX returned 8.69%/yr vs 15.35%/yr for VV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BACAX charges 1.32%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности BACAX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BACAX показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 8.69% против 15.35% соответственно.
BACAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 31.22%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 8.69%
- Всё время*
- 5.55%
VV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $91.70M | $79.72M | $90.79M |
Сравнение доходности по годам BACAX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 31.22% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 13.19% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between BACAX and VV is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between BACAX and VV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACAX vs. VV — Ранг доходности на риск
BACAX
VV
Сравнение BACAX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BACAX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.57 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 10.80 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BACAX и VV
Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BACAX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.88% | -54.81% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.21% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -18.97% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -25.66% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.92% | -34.28% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.26% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -6.80% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.18% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACAX и VV
BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BACAX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.19% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 10.36% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 13.01% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 17.38% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 18.22% | +8.93% |
Сравнение комиссий BACAX и VV
BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACAX и VV
Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VV в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.79% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.99% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BACAX and VV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BACAX has higher volatility (6.12%) compared to VV (4.19%). In terms of maximum drawdown, BACAX dropped -78.88% vs VV's -54.81%.
BACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BACAX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор