PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
37.40%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции ACWI немного впереди с 11.58%.


IXC

1 день
-0.78%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
40.78%
1 год
42.12%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.95%
10 лет*
11.57%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IXC и ACWI

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IXC vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.20

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.77

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.79

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

8.26

-0.28

IXC vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между IXC и ACWI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и ACWI

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.68%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IXC и ACWI

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-56.00%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-11.76%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-26.42%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-33.53%

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-6.92%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-8.69%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.54%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и ACWI

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.38%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.05%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

17.48%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

15.97%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

17.08%

+9.70%