Сравнение IWY с QQQD
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, IWY returned 26.62% vs -22.69% for QQQD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. IWY charges 0.20%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности IWY и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
IWY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 19.57%
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWY и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 7.56% | 18.19% | 21.97% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between IWY and QQQD is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between IWY and QQQD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWY vs. QQQD — Ранг доходности на риск
IWY
QQQD
Сравнение IWY c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.85 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -1.28 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -1.12 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.87 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок IWY и QQQD
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -49.47% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -26.65% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -48.13% | +46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -30.37% | +25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 17.79% | -12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и QQQD
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 3.69%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.88% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 14.46% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 20.24% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 26.76% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 26.76% | -5.79% |
Сравнение комиссий IWY и QQQD
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и QQQD
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWY and QQQD have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, IWY leads with 26.62% vs -22.69% for QQQD. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWY has performed better with a 26.62% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.33% for IWY.
IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQD is Inverse Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.57% for QQQD.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWY и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор