PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%9.12%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий IWY и QCLR

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

IWY vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.57

-0.68

IWY vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.32

Корреляция

Корреляция между IWY и QCLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и QCLR

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и QCLR

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-21.77%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-10.22%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-8.10%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.32%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.56%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и QCLR

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.93%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.56%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

12.08%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

12.61%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

12.61%

+8.31%